Список проголосовавших за комментарий "Так как <a href="/profile/dr-mart/" title="dr-mart">Тимофей Мартынов</a> попросил оценить исследования из области алгоритмической торговли, то из тех статей, что здесь представлены мне больше всего понравились 2 следующие статьи:<br/> <br/> 1. Статья по диверсификации от <a href="/profile/gift/" title="gift">Александр Дрозд</a> — видно, что человек провел большое исследование (даже по времени) и выдал на обозрение только «вершину айсберга». Было бы интересно попробовать диверсифицировать один инструмент, одну стратегию но разные параметры. Как ни странно, график в этом случае тоже значительно улучшает форму. Хотя более наглядно улучшение показателей было бы видно по Recovery Factor и коэффициенту Шарпа (месячному).<br/> <br/> 2. Статья от <a href="/profile/Saro/" title="Saro">Микаелян Саро</a> — использование эконометрики при моделировании цен еще не избитая тема. Хорошо применима при создании стратегий арбитража и парного трейдинга. Хотя, конечно все не так просто здесь. Чисто эконометрикой и статистическими исследованиями систематически прибыль извлекать не получится. Но статьи Саро всегда с удовольствием читаю…<br/> <br/> Всем авторам желаю удачи!"