Список проголосовавших за комментарий "Вспоминаем, из теории ценообразования опционов.<br/> <br/> CALL = PUT + FUT.<br/> <br/> Переносим из левы в праву. И кое-што наоборот. Получаем:<br/> <br/> <strong>FUT — CALL = — PUT</strong>.<br/> <br/> Эквивалентная поза = голый ПРОДАННЫЙ опцион. В данном случае — Опцион пут около денег. Как и вообще, любой проданный опцион.<br/> <br/> Симпатично, не правда ли, ВСЁ ВРЕМЯ стоять в ГОЛОЙ продаже пута? Пута, готового, всё время готового, прямо не войти, а ворваться в деньги. Все плюсанувшие сей топик — разумеется, эксперты понимающие. Я тоже плюсану! <img smile="good"/><img smile="drinks"/><br/> <br/> А чем бычачий спред хуже, если проданный опцион — около денег? Например, в случае IBIT, бычачий 62/65? И неважно, на путах или на коллах."