Список проголосовавших за комментарий "Если говорить о цифровой обработке временных рядов, — она вся основана на механизмах усреднения.<br/> Проблема алготрейдеров не в усреднении, а в том, что усредняемые биржевые цены, в отличие от материальных объектов, не имеют инерции и не подчинены никакому закону распределения вероятностей.<br/> Так что задача алготрейдера не в том, чтобы улучшить, получить более правильное представление сигнала, а в том, чтобы правильно реагировать на «неправильные» сигналы.<br/> <br/> PS Более 2000 лет назад Аристотель предостерёг от выводов в одной области знания по аналогии из другой области. <br/> Сегодня инженеры применяют аналоговые методы только после тщательно изучения процессов в одной области для расчёта коэффициентов переноса эффекта в другую область"