Список проголосовавших за комментарий "Так кучеряво писал-писал прям не больше не меньше а аж про оптимальный стоп, а потом бац<blockquote>тогда оптимальный стоп — медиана волатильности (приращения (-) на периоде 30 дней, деленная на половину, <strong>но не больше 1,4% </strong></blockquote>Хватит игрушек-финтифлюшек но чтоб не больше 1,4% и баста )))<br/> Ну это как бы ставит крест на всей теории. <br/> ПС… Вдруг не в курсе… что если никак нельзя позволять больше 1,4% потери за сделку, то если «оптимальная система» говорит тут стоп выходит к примеру 2,8%, то просто вдвое уменьшаешь размер открываемой позиции."