Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>учитывая затраты по го на три фьючерса</blockquote><br/> ГО будет браться только за 1 фьючерс из 3-х, который самый дорогой по ГО. По аналогии с календарным спредом. Только в данном случае все 3 фьюча друг друга хеджируют, соответственно риск около 0. Спектра, конечно, это понимает и соответственно рассчитывает обеспечение."