Список проголосовавших за комментарий "Yakovlev Aleksey, я считаю среднедневные рублевые обороты по акциям и выставляю порог по этой величине. Все, что меньше — в отвал. При повышении порога набор акций сокращается. При этом результат не сильно меняется. Да, транзакционные издержки закладываю 0,15% на каждую сторону сделки. "