Список проголосовавших за комментарий "Stanis, один из вариантов выращивания тэтты может быть горизонтальный стренгл, когда ближний по экспирации стренгл продается, а дальний покупается. В соотношении 1/1. Если войти в правильный момент, то тэтта-распад ближнего стеренгла будет значительно интенсивнее дальнего. В случае сохранения цены в выбранном диапазоне будет однозначная прибыль, выходить можно до экспирации. Скачок волатильности только на руку. Мощный рывок цены может привести лишь к весьма ограниченному убытку. По доходности это, конечно, не голые продажи стренглов. Но риск строго ограничен. Главное на входе отслеживать общую волатильность и соотношение волатильностей. Идеальный вариант, когда ближняя опционная серия резко прибавила волатильности, а дальняя сильно отстала. При резком ценовом скачке возможна и ребалансировка.<br/> Написал исключительно по Вашей просьбе, поскольку стратегия хорошо известна, в том числе и Вам. Но Вас она, как я вижу, не вполне устраивает по доходности. Оттого Вы и идете на бОльший риск!"