Список проголосовавших за комментарий "В конце 90-х годов прошлого века вышла куча статей квантов о хорошем приближении дневных процентных приращений индексов Доу-Джонса, S&P500, NASDAQ, Nikkei, FTSE и DAX обобщёнными гиперболическими распределениями.<br/> <br/> Самое интересное, что класс обобщенных гиперболических распределений — это класс распределений нормальных случайных величин со случайными средним и дисперсией и разными классами этих распределений. И в этом классе «лежит» почти все из распределений в справочниках по теорверу: и Хи-квадрат, и Лаплас и многое другое, кроме Парето."