Список проголосовавших за комментарий "<p>Мультитрендовый, <br/> вспомним мат.статистику.</p><p><br/> IV (implied volatility, подразумеваемая волатильность) по РТС = 40.<br/> Это — годовая вола.<br/> Среднеквадратичное отклонение — это сумма квадратов.<br/> Допустим, 256 торговых дней в году.<br/> Чтобы перевести годовую волу в дневную, корень квадратный из 256 = 16.<br/> <br/> Т.е. сейчас, в моменте, цены на опционы на РТС рассчитаны исходя из предположения (это — доверительная вероятность), что дневное отклонение индекса РТС от среднего 40 / 16 = 2,5%<br/> <br/> Образование — прикладная математика.<br/> <br/> Никто никому ничего не должен.<br/> Просто математика.<br/> Цена — это просто итог по встречным заявкам на покупку и на продажу.</p>"