Список проголосовавших за комментарий "Алексей Бачеров, да, конечно, Вам виднее, что понравится Вашим клиентам. Просто я стараюсь использовать рыночные инструменты, которые рассчитываются на ежедневной основе. А вот альфа-бета модель я не использую, поскольку не нахожу в ней пользы. <br/> Сортино и должно иметь бОльшее значение, нежели Шарп, просто по построению. Но в случае наличия этой самой альфы, шарп сию альфу добавляет в оценку риска. По мне, так неправильно. <br/> Я как-то тут писал, что оптимизация портфеля по критерию шарпа дает немножко худшие портфели, чем Сортино. "