Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, ну не так<br/> <br/> Я писал свою точку зрения.<br/> <br/> Если мы применяем методы ТВиМС к нестационарному процессу с единственной известной реализацией — мы вынуждены делать предположения о структуре такого процесса (как это делает А.Г.).<br/> <br/> Именно в этот момент может случиться расхождение применяемой модели с реальным поведением рыночных цен.<br/> <br/> А так да — главное — это прибыль и работающие алгоритмы. Однако, формально для этого методы ТВиМС не нужны. А про их применимость — см. выше.<br/> <br/> Это как для применимости МНК (метода наименьших квадратов) существуют 4 известных условия. Но почти никто их не знает и почти никто никогда не проверяет...<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> "