Список проголосовавших за комментарий "Есть такая. На хорошем опционном рынке с достойной ликвидностью вполне себе работает. И вариантов построения — не счесть, как по соотношению сроков экспирации, так и по соотношению дальности от денег.<br/> Если войти на низкой волатильности купленного стреддла или стренгла, то в случае повышения волатильности к моменту экспирации короткого стренгла можно получить значительный дополнительный доход, продав подорожавший длинный стренгл.<br/> На нашем рынке, как обычно, сложным будет и вход и выход. Потери могут перекрыть всю прибыль."