Список проголосовавших за комментарий "Stanis, это я к утверждению, что «если ВФ держать «вечно», фандинг станет пренебрежимо малой величиной». Матожидание от темы скорее отрицательное сейчас, если я правильно посчитал. Накопленная вармаржа продажи SIM4 + вармаржа покупки USDRUBF — фандинг:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2024/images/15/66/13/2024/04/25/0f86f5.png"><img src="/uploads/2024/images/15/66/13/2024/04/25/2f5e84.webp"/></a><br/> <br/> К сожалению, тему опционов для себя пока не изучил, планировал плотно летом заняться на небольшом депозите, поэтому читаю ваши посты с большим интересом. :)<br/> Продажа C101000, на мой взгляд, сделает стратегию совсем не нейтральной к курсу, может я не прав. Ну и 4000 (сейчас в стакане) это 6,65% годовых, т.е. текущих уровней фандинга не покрывает совсем. Получается (по закрытию 24.04) кэрри Si-12.24 8,86% + опцион 6,65% — фандинг 64,55%. <br/> Ну ок, среднедневной фандинг с января был 45,5%, если учесть праздники-выходные — 32%. Получается 8,86% + 6,65% — 32% = -16,57% годовых. И стратегия при этом не нейтральна к курсу опять же.<br/> <br/> P.S. А почему бы не перевернуть конструкцию? Фандинг сейчас 30%+, а кэрри 10-11% на близких контрактах. Доход хороший, вроде, и при неприятностях конструкция легко ликвидируется, если становится отрицательной: <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2024/images/15/66/13/2024/04/25/ec4428.png"><img src="/uploads/2024/images/15/66/13/2024/04/25/74b104.webp"/></a>"