Список проголосовавших за комментарий "<strong>Stanis</strong>, покупая стредл, игрок изначально надеется на сильное движение или на возможность заработать используя ДХ. Ну или еще тот же БР гамму ловит перед экспирой. Хеджируя ближний стредл продажей дальнего, вы изначально ограничиваете себя в потенциальной прибыли. Но есть еще КУКЛ. Он посмотрит, что кто-то зарабатывает на покупках стредлов, да еще и хеджируется, возмутится этим и как укатает в пол волу дальних (например кварталок), а ближних волу поднимет (допустим неделек). И будет наблюдать, как бедолага по высокой воле покупает ближние недельки, а по низкой воле продает дальние. И еще рынок в range загонит, да так что движуху на рынке все будут ждать как дождь в пустыне. И хрен окупишь такой стредл. Или в четверг продаст по высокой воле недельки, а уже в пятницу укатает в пол. И уйдет бедолага на выходные с потрепаной вармаржой, а на неделе рынок встанет как вкопанный, и иди отбивай свой стредл. На рынке полно неэффективностей, но все они быстро закрываются, потому что КУКЛ не дремлет. Понятно, что ловкий опционщик свою копеечку отожмет, но без иллюзий. "