Список проголосовавших за комментарий "<p>Кирилл Гудков, Сейчас у меня стратегии в реальном времени конкурируют за деньги :). Хотя всё равно там у стратегий есть нечто, что можно интерпретировать как веса, они определяются «на берегу».</p><p> </p><p>Я конечно тут хорохорился, но стратегии прям с большими просадками не попадают в портфель. Если у тебя хороший PF это надо постараться найти стратегию с большой просадкой. Ну случайную эквити наколбасить с большой просадкой и большим PF, конечно, можно (например, из большого числа прогонов если прогоны отбирать). Но у реальных стратегий с реалистичными эквитями всё-таки PF с просадкой коррелирует (отрицательно).</p><p>Шарп я не смотрю, но возможно просто то, что смотрят шарпом, я смотрю каким-то другим способом).</p>"