Список проголосовавших за комментарий "<p>Про один таймфрейм (M1) и унифицированное исполнение (лимитки) уже выше поминали. Все страты на одном тикере не сами выставляют ордера, а отправляют хочухи {цена, объем, знак} на следующий бар в общий котел. Там вычисляется общая позиция в стакане, из нее вычитается текущая позиция, сначала накатываются отмены заявок, потом добавления.</p><p> </p><p>Код интернализации действительно срабатывает очень редко, он кстати на заставке профиля :). Но сведение заявок от десятков страт к 1-2 транзакциям полезно каждый день, без него брокер бы меня давно придушил за к-во транзакций/сек.</p><p> </p><p>Внутри бара исполнение еще много чего делает, на практике реакция на изменение спреда много раз в минуту. Но для стратегий время нарезано по минутам, чаще они менять мнение не могут. При совершении трейдов по ордерам промежуточный слой раздает позиции по стратегиям, в справедливых пропорциях и с учетом реальной цены трейда.</p><p> </p><p>По каждой стратегии на основе этих виртуальных трейдов независимо считаются все метрики — профит, ДД текущий/максимальный, рекавери, профит фактор, средний трейд и т.д. Может быть так, что одна страта в лонг, другая там же в шорт. Внутри робота бурлят страсти, а на бирже общая поза 0.<br/> <br/> Разнонаправленные позы бывают нередко, но вероятность того, что зеркальные стратегии примут решение встать в разные стороны именно таки на одном и том же баре, околоноля. Если такое происходит, то даже в лог 1 уровня пишется запись типа «охнихренасебе случай»</p>"