Список проголосовавших за комментарий "Хорошо 1: вы рассказываете как вы делаете. <br/> Хорошо 2: вы пытаетесь разобраться.<br/> <br/> Переходим к плохо.<br/> Как мне кажется не вы первый, не вы последний. Этим в той или иной мере грешат все, работающие с ценами OHLC, то есть именно в той парадигме, в которой всегда работал ТС-Лаб. Вроде бы он изменился, но это находится вне сферы моих интересов, утверждать не буду.<br/> <br/> Цены постоянно меняются во времени и, замеряя одну и ту же цену в разное время, вы будете получать совершенно различные значения.<br/> <br/> В вашем случае:<br/> вы измеряете цену Ask в момент своей сделки (T1), вызванной срабатыванием вашей лимитки и сравниваете со своей ценой Buy в момент (T1) и утверждаете, что в каждой сделке вы забираете спред, а значит вы по итогу в плюсе. <br/> <br/> На самом деле необходимо сравнивать цену Buy(T1) с ценой Ask(T0), той когда ваша лимитка в первый раз встала в стакан, ведь вы еще можете ее двигать, если она не срабатывает, а цена уходит, мы же торгуем тренд).<br/> <br/> Более того, на самом деле надо сравнивать с ценой Ask(T-1), полученной в момент срабатывания вашего сигнала, именно эта цена и будет той самой «расчетной».<br/> <br/> Попробуйте, вас удивят результаты.<br/> Успехов!"