Список проголосовавших за комментарий "А Вы знаете, что такое вариационная маржа на инструментах срочного рынка? Она же ещё немного разная для рублёвых и валютных на Мосбирже. На рублёвых все просто: это разница между ценой нынешнего клиринга и прошлого, умноженное на число контрактов. Цена клиринга — это средневзвешенная цена за минуту до него или за последнюю минуту, на которой были сделки. Для нерублевых контрактов то, что в «стаканах» — это пункты в некоторой валюте, которая дана в описании и вариационная маржа равна разнице пунктов, умноженных на индикативный курс клиринга<br/> <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.moex.com%2Fru%2Fderivatives%2Fcurrency-rate.aspx%3Fcurrency%3DUSD_RUB&s=4093926314">www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB</a><br/> <br/> который тоже является средним на валютной секции за несколько минут до клиринга и на долю пунктов в данной валюте.<br/> <br/> Я уже писал тут, что такой расчет вариационной маржи для валютных фьючерсов существенно отличается от их рублёвой прибыли <br/> <br/> <a href="/blog/945992.php">smart-lab.ru/blog/945992.php</a>"