Список проголосовавших за комментарий "Антон Б, в склейке индекса РТС не дивиденды, а доллар с разницей в ставках в рубле и долларе и с прогнозом курса доллара. Это обычное дело. Те же дальние фьючерсы на индекс Мосбиржи содержат цену, повышенную на доходность краткосрочных ОФЗ. И когда последняя меняется, то меняется и разница. У меня, например, в этом году всегда локально проваливались «синтетические облигации»: лонг акция-шорт ближайший фьючерс без дивидендов до погашения, в дни когда ЦБ повышал ставку. Их доходность то в точности равна доходности краткосрочных ОФЗ за 1-3 дня до погашения предыдущего фьючерса. Это дивиденды скачки в «синтетических облигациях» порождают: если они объявляются выше ожидаемых, то в этот день сильный рост доходности «синтетики», а если ниже, то падение. У меня вон 30.06.2022 и были на счете только «синтетические облигации» Сбербанка на 60% счета по номиналу, и Газпрома на 30% и минус 2.3% на счете. А в 2020-м доходность этой «синтетики» 20% годовых получилась, потому что Сбербанк объявил дивиденды в несколько раз выше ожидаемых."