Список проголосовавших за комментарий "А. Г., в склейке есть.<br/> и если в точках склейки не резать обратно фактически на разные фьючерсы.<br/> собирая в отдельном массивеи отделном файле, дату и время склейки через которую позиция не переходит.<br/> <br/> то возможна сделка в шорт на истории как раз на дивиденд.<br/> а ее по факту нет.<br/> и вот эта точка склейки раз в год делает всю склейку не СОВЕРШЕННО не адекватной.<br/> а в остальные три раза в год не точной на пару процентов — стоимость денег.<br/> <br/> <br/> это же касается и фьючерса на индекс.<br/> так как сам индекс содержит в себе дивиденды на акции.<br/> а фьючерс хоть и расчетный но так-же подвержен дидвидендному гепу.<br/> так как корзина акций содержит дивиденды.<br/> <br/> это все приводит к тому что склейка на все что внутри содержит акции не работает.<br/> работает только на si и на нефти корректно склейка.<br/> так как там базовый актив от квартала к кварталу не меняется.<br/> <br/> замена же фьючерсов это не склейка.<br/> там нужно из одного выйти а в другой войти.<br/> и они по разной цене.<br/> и с разной ликвидностью и с разным еще го .<br/> <br/> переход на новый фьючерс это не склейка."