Список проголосовавших за комментарий "Не совсем в тему, но, продолжая размышлять о нашем FORTS, а точнее о торговле опционами на нем, снова и снова убеждаешься в крайней ограниченности возможных стратегий.<br/> С ликвидностью фьючерсов особых проблем нет, что дает возможность управлять (реконструировать) позицией с их помощью. <br/> Но вот управлять позицией при помощи самих же опционов крайне сложно, чаще невозможно.<br/> Обязательным условием такого управления является возможность быстро выйти из конкретной позиции и также одновременно войти в конкретную позицию. Но чаще всего цена в стакане настолько далека от теоретической, что уже дает убыток в размере запланированной прибыли. Но еще чаще в стакане просто нет спроса с предложением вообще. И чем подальше от ЦС, тем куда хуже. Причем это касается даже наиболее ликвидных SI и RI.<br/> Про остальные: нефть, газ, другие валюты, акции