Список проголосовавших за комментарий "Мне кажется что стратегия здесь отражается здесь не корректно. Она выглядела бы так если бы в основе всех опционов лежал фьючерс с <br/> одинаковой датой экспирации в данном случае декабрьский наверное. <br/> А тут согласно например 1 сценарию после экспирации ближних контрактов<br/> придется продать декабрьский фьючерс и купить мартовский чтоб получить<br/> колл синтетик. А фьючерс на декабрь и на март по цене будут разные, там сейчас разница больше 1000р, а на экспирацию как фишка ляжет. Так что не факт что в прибыль выйдете.<img smile="unknown"/>"