Список проголосовавших за комментарий "BITE4SAVE, <br/> <br/> 1. Алгоритмические стратегии я создавал, когда еще никакого QLUA не было, а первую, когда еще и квика не было.<br/> 2. Для создания алгоритмических стратегий я использовал и использую Excel+VBA и SPSS.<br/> 3. Роботов для выставления стоп-лимит и лимит заявок для клиентов из моих Excel-файлов в квик первый раз создали программисты компании Риск-инвест, где я тогда работал. Никакого QLUA в те годы не было. В этих программах надо было руками нажимать кнопки «Снять» и «Поставить», а также до торгов создавать txt-файлы с номерами счетов клиентов и их объемами в заявках.<br/> 4. В 2012-м я первую часть алгоритма робота из п. 3 переписал в С# в простом exeшнике, так как работал еще с С++ под dos в 1989-1997 годах и никакого другого опыта программирования, кроме VBA для Excel не приобретал. В этой программе я автоматизировал «Снять» и «Поставить», но работа с Excel-файлами для подготовки уровней для следующего торгового дня осталась такой, какой и была: запуск VBA в Excel-файлах с загруженным ценами прошедшего дня, так как в работе по разработке торговых алгоритмов я ничего не менял. Почему?<br/> 5. В силу целого ряда особенностей создавать торговые алгоритмы, подобные моим, в программах технического анализа невозможно, поэтому я с ними и не работаю. Хотя конечно созданные после использования Excel+VBA и SPSS для оптимизации можно было бы внести, но лень связываться с программированием в этих программах, так как другого способа разместить их там — нет. Я же разработчик торговых алгоритмов, а не программист."