Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, <br/> это такой квази-теоретический подход.<br/> практический подход подразумевает не только корректировку модели в соответствии с реальными результатами, но и управление с целью минимизации издержек.<br/> вы правильно пишите о том, что состояние стаканов для вас не важно, ведь вы не можете ими управлять. <br/> тем не менее вы вполне можете управлять лотностью ордеров, что вы и делаете. кроме того вы можете стараться уменьшать латенси с целью получить цену сделки ближе к расчетной и/или двигать время размещения ордеров с кратного минуте на какие-то «альтернативные» моменты."