Список проголосовавших за комментарий "ignat, <br/> <br/> «Но как сделать на паритете СО — не понимаю.»<br/> почитайте про матрицу такоева.<br/> и подумайте про календарность.<br/> <a href="/blog/818869.php">smart-lab.ru/blog/818869.php</a><br/> «Вы имеете в виду нулевую суммарную дельту, но разную тэту? Так там и другие греки надо подогнать, чтобы, например, не порвало на веге»<br/> примерно так.<br/> «зигзаг» Каленковича тоже напоминает СО, но он нейтрализовал еще и гамму.<br/> <br/> «я правильно понимаю, что на ОТМ опционах?» <br/> правильно.<br/> по сишке +С100000 и -С100000… С105000 примерно +100/- 1000.<br/> а в моменте бид по С100000 на <span style="text-decoration:underline;">июнь</span> стоит по 2222.<br/> липсы никто не отменял, их тоже можно использовать.<br/> мне больше нравятся ОТМ с дельтой 0,20.<br/> <br/> везде я пишу «почти линейно» и «квазиоблигации».<br/> поэтому подход нужен нестандартный и творческий.<br/> <br/> еще раз про классическую СО — там один БА, разные цены, календарность и стяжение/растяжение спрэда, чтобы финрез был положительным.<br/> <br/> через призму деривативов и синтетики можно все эти параметры выразить эквивалентно — <span style="text-decoration:underline;">через паритет или пропорциональность ног.</span><br/> при этом добиться меньшего ГО, безриска и положительного МО."