Список проголосовавших за комментарий "<p>Stanis, каким образом строить СО на паритете колл-пут? Арбитраж — да, я пробовал, но там настолько все бледно, что нет смысла даже на плазе. За годы на рынке я видел, как пытались арбитражить на паритете, однажды даже на всех страйках и всех сериях си и ри с ГО на десятки миллионов и роботом выставляясь очень узко, но через неделю пропали ) Но как сделать на паритете СО — не понимаю. Если зашли в паритет и перекрыли син фьюч реальным фьючем и при этом получили положительный итог — то он уже получен прямо сейчас, даже если дальше тянуть связку до экспиры — ничего она не принесет дополнительно.</p><p>И непонятно, как уравнения +2 С / — 20 С или +1 С/-2 С будут квази облигациями? Вы имеете в виду нулевую суммарную дельту, но разную тэту? Так там и другие греки надо подогнать, чтобы, например, не порвало на веге. Если нет — это направленная позиция. Или что-то другое имелось в виду?</p><p>«Если сделать +0,01/-0,01» — я правильно понимаю, что на ОТМ опционах? Они же будут очень дешевые, очень дальние и там тэта вряд ли покроет комиссии. На сейчас в доске опционов на си сентябрь я вижу минимальную дельту 0.05, на август 0.02, но это самый край доски.</p>"