Список проголосовавших за комментарий "Мурен(а), <br/> «Ведь можно покупать/продавать коллы и путы с дельтой 0,80-0,90»<br/> вроде бы написал ясно<br/> «В результате получим квазифьючерсы, к<span style="text-decoration:underline;">оторые с этой же степенью симметрии повторяют ценовую динамику обычных фьючерсов.»</span><br/> <br/> ваш пример<br/> " но сумма ГО двух опционов для построения фьючерса будет равна го фьюча"<br/> это неверно, значительно меньше.<br/> по экономии кэша.<br/> ГО на +С80000 (сентябрь) в моменте 9800 при дельте 0,92 и ликвидности, а ГО для фьючерса на сентябрь 14145.<br/> Разница есть?<br/> Проверьте сами, если вы считаете, что «сумма ГО двух опционов для построения фьючерса будет равна го фьюча»<br/> <br/> при дельте 0,5 на С90000 ГО в моменте 2600.<br/> если вам нужно 2 колла, это будет 5200)))"