Список проголосовавших за комментарий "ха-ха позиция в календарном спрэде фьючерсов уместна, если купленный дешёвый фьючерс подорожает до своей экспирации, а проданный дорогой — подешевеет до своей. Именно сумма этих движений и станет выигрышем спрэда.<br/> Какие могут быть основания надеяться на эти движения в разные стороны?<br/> <br/> PS более обще, для выигрыша спрэда разность цен дорогого и дешёвого фьючерсов должна стать меньше, чем в момент входа в спрэд.<br/> Почему она должна это сделать?"