Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, <br/> 1. Волатильность не стационарна. Рынок ходит между режимами низкой и высокой волатильности.<br/> 2. Если считать приращения, то эта смена режимов манефистирует себя в виде длинных хвостов<br/> 3. Если вы использует квадраты от приращений то это является прокси для волатильности.<br/> 4. Наличие оптимального прогноза отличного от линейного, означает лишь отбрасывание гипотезы о <strong>стационарном для всего временного ряда</strong> гауссе.<br/> 5. Это не означает отбрасывание гипотезы о гауссе с нестационарной волатильностью.<br/> 6. Чтобы отбросить гипотезу о стационарном гауссе, достаточно самого того факта что волатильность нестационарна, здесь ничего исследовать не нужно, это просто прямое следствие этого факта."