Список проголосовавших за комментарий "T-800, ничего не выкидываю на тестах. Просто сравниваю равенство распределений нормированных и центрированных распределений приращений эквити с одними и теми же параметрами параметрами на непересекающихся участках по робастному критерию Манна-Уинти.<br/> <br/> А что касается активов, то я считаю соотношение:<br/> <br/> Средний объем в растущие дни/средний объем в падающие дни<br/> <br/> со скользящим «окном» 250 дней и не беру активы, у которых за последние 250 точек это соотношение было больше 5. И тест делаю исключительно на тех периодах, где также не было значения больше 5.<br/> <br/> Ещё одним критерием является то, чтобы мои операции в инструменте не превышали 10% среднедневного оборота за последние 63 дня.<br/> <br/> Некоторые инструменты из-за последнего критерия вообще выпадают из торговли, потому что нет смысла торговать инструментами меньше, чем 10% СЧА."