Список проголосовавших за комментарий "3Qu, ну Ок<br/> <br/> Тогда<br/> <br/> ВОПРОС 2 (сорри — многобукофф)<br/> <br/> Классический случайный процесс в ТВиМС предполагает множественность реализаций этого процесса (отсюда усреднение по ансамблю и прочие групповые понятия).<br/> <br/> Если бы планета Земля была множественной (как в романе Саймака «Кольцо вокруг Земли»), так, чтобы курсы Si и SBER немного отличались бы на разных экземплярах планеты Земля, последовательность цен могла бы служить реализацией случайного процесса.<br/> <br/> Напротив, в моменте нам известна лишь одна планета Земля и всего одна реализация случайных процессов Si и SBER.<br/> <br/> В таком случае ТВиМС четко говорят нам: для того, чтобы делать выводы о случайном процессе, исходя из единственной его реализации, нам нужно сделать некие существенные предположения — например, счесть данный процесс стационарным (чтобы была возможность заменить усреднение по реализациям усреднением по времени).<br/> <br/> НО<br/> <br/> Очевидно, что рыночные процессы нестационарны в узком смысле. Иначе бы волатильность так не менялась бы со временем.<br/> <br/> И что нам в итоге дает предположение о случайности процесса цен?<br/> <br/> С уважением"