Список проголосовавших за комментарий "optionview, Добрый день!<br/> … А Вася возьмет и не уйдет с рынка до экспиры, сохранив «арбитраж»…<br/> На то он и арбитраж, что известно, что в конечном итоге (на экспирации) должно быть.<br/> … а нужно ли ломать голову над «правильным» расчетом дельты, если позу держим до экспирации?..<br/> если хотите контролировать риски позиции от движения БА, то дельту надо ровнять. Соответственно, появляется вопрос: какая у Вас сейчас дельта и какая будет через, например, ± 1000 пунктов. И дельта, посчитанная разными способами может сильно отличаться, особенно после движения БА на ± 1000 пунктов )) и если Вы будете хеджироваться через какой-то промежуток времени или движение БА или изменения дельты, то может получиться, что неправильно посчитанная дельта будет все падение/рост положительная/отрицательная и изначально, казалось бы, нейтральная по дельте позиция в итоге оказывается вовсе и не нейтральная<br/> и вывод — при хеджировании очень важную роль играет «правильный» расчет дельты)))"