Список проголосовавших за комментарий "Дополню. Даже чисто теоретически задача построения торгового алгоритма вовсе не сводится в максимизации доходности. Как минимум, есть «другая сторона медали» — риск. А ещё точно есть и третья сторона -«робастность» соотношения «доходность-риск». А может быть и четвертая, и пятая. Так что одной «сферой» не обойтись. <br/> <br/> И, кстати, если в d(n) в значительной доле времени присутствует случайное блуждание со средним 0, то вообще любая задача максимизации любой одномерной функции от такой последовательности по всем наблюдаемым значениям приведет к ошибочному решению. Вот это то как раз легко доказывается в рамках ТВиМС."