Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>По своей сути это импульсная стратегия со сглаживанием через среднюю</blockquote>немного не соглашуся с Вами… для импульсной стратегии вход должен быть, как минимум, при приращении не менее 1%, а тут вход при любом положительном значении приращения...<br/> по памяти, пробовал поднять импульс до значения более 1%, но результаты не устроили…<blockquote>Кстати, интереснее считать импульс через определенный интервал N (оптимизируемый параметр). В таком виде это будет немного похоже на пересечение средних (только более быстрая)</blockquote>пересечение средних -<img smile="bad"/>… жуткий тормоз....<br/> как вариант, можно рассмотреть только — скользяшка из N элементов и скользяшка из одного единственного элемента...<br/> дает положительный результат на дистанции, но не впечатляющий...<br/> <blockquote>Кстати, лучше смотреть не нулевую линию, а канал вокруг нуля, который можно функционально привязать к показателю волатильности например.</blockquote>да там рыба есть… но существенно, на мой взгляд, теряется прибыль и входы становятся достаточно редкими… в общем энто на любителя… <br/> <br/> Проблема всего энтого лонга в выходе из позиции — основная проблема трейдинга… любой стратегии (когда? и как?)"