Список проголосовавших за комментарий "Делал похожее моделирование, коэф между тикерами примерно такие же. Два замечания: почти то же самое даст метод «риск паритет» и надо снизу доходность подпереть ограничением, иначе больший вес набирают системы с гладкой эквити, но низким доходом."