Список проголосовавших за комментарий "Дюша Метелкин, если копнуть чуть глубже, то я как-то давно проводил тестирование того, какое кол-во лучших бумаг наиболее оптимально. Вот ссылка:<br/> <p><a href="/blog/500805.php">Оптимальное количество бумаг в портфеле</a><br/> <br/> У меня вышло, что наилучшие результаты дало кол-во 7-11. Я взял 8, почему именно 8? Это не принципиально, можно было взять 10, но я программист, 8 — это для программистов сакральное число, 8 битов в байте и т.д. 32 наиболее ликвидные бумаги — это 4 * 8. 8 от 32 — это четверть, принципе такой: если меньше четверти бумаг выросло за неделю, то это плохой признак, надо выходить в ОФЗ. <br/> <br/> Основной принцип всех моих торговых систем: лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими. Это называется еще эффектом моментума. Тут важен сам подход, а кол-во бумаг не носит принципиальный характер. Можете взять, например, 10 лучших и 40 бумаг портфель. Или какие-то другие значения. Когда-то будет лучше так, когда-то иначе.</p>"