Список проголосовавших за комментарий "Большой Брат, ну в ссылке <br/> <br/> <a href="/blog/452099.php">smart-lab.ru/blog/452099.php</a><br/> <br/> я строго математически в рамках теории вероятностей показываю, что для максимизации прибыли достаточен знак условного(!) среднего будущего приращения, а для лучшего соотношения доходность-риск нам понадобится более «хитрая» величина f<sub>t</sub>.<br/> <br/> Все же просто: условные распределения аналогичны независимым и нам достаточно рассмотреть один шаг. А для одного шага доказательство, в общем, несложно.<br/> <br/> Кстати, для точного расчета f<sub>t</sub> нам потребуется не одно, а два условных средних: отдельно по правому и левому «хвостам» распределения."