Список проголосовавших за комментарий "Xomyak147, <blockquote>оказалось, брокер повысил ГО ...</blockquote><br/> некоторое время назад (3-4 года, не помню уже) брокеры стали поднимать ГО перед экспирацией до ГО фьюча, объясняя это риском непоставки мелких участников. <br/> А реально был конкурс (ЛЧИ наверно) и там пацанчики показали, что могут зарабатывать очень много за короткий срок из-за малого ГО на опционы и большой изменчивости по цене.<br/> Ну и биржа пошла навстречу крупным участникам, чтобы всякая мелочь не вела себя так нагло (крупные участники являются акционерами Мосбиржи, если чё <img smile="wink"/>).<br/> <br/> Погибнуть вряд ли, но часть позиций пришлось бы вынужденно закрыть. Кстати — это опять же комиссии и брокерам, и бирже <img smile="wink"/><br/> <br/> <blockquote>по какой-то причине никто не озвучивает тонкости именно технической работы опционов</blockquote><br/> Ну как сказать… Да озвучивают, только полная правда слишком горька <img smile="cray"/> <br/> А разобраться в описании всех процедур просто не получится, мозги нужны очень умные + много времени потратить на это. Например, на сайте НКЦ описано как считается вар. маржа по портфелю, при каких условиях меняются сценарии восприятия рисков НКЦ и многое другое. Там просто АдЪ <img smile="diablo"/><br/> <br/> <blockquote>брокер в праве повышать очень значительно ГО за 3 дня до экспирации или приколы с теор. ценой и биржевой...</blockquote><br/> Про косяки с теор. — писал выше, ссылаются на свою некомпетентность. Но есть и реальная проблема: расчёт теор. цены на Мосбирже «пляшет» от волатильности и от Грека «Тэтта», а перед экспирацией они меняются очень сильно — и это влияет на теор. цену значительно. Можно на досуге сохранять всякие картинки, чтобы это понять (найду позже и вставлю тут)<br/> Ну этим можно пользоваться <img smile="wink"/> Как минимум не торговать по теор. цене, если в стакане нет ММ-ов. (Они стоят не всё время, и можно очень сильно влететь. Пример: купил в пустом стакане по 1100 <strong>по теор.</strong>, а тут в стакан встают ММ-ы с бид-аском по 550-600 и через 2-5 минут теор. пересчитывается и становится… 570 <img smile="ireful"/>)<br/> <br/> У каждого брокера свой Регламент работы. Надо выбирать брокера, который с опционами работает давно и всякой фигнёй типа появился «Маржин кол» = «срочно-срочно закрываем дураков-клиентов» не занимается.<br/> Например, <strong>ФИНАМ</strong> так делает постоянно, а <strong>Открытие</strong> может ждать и клиринг, и два — и потом звонить и просить устранить перекосы по рисками или убрать отрицательные «Свободные денежные средства».<br/> То же <strong>Открытие</strong> повышает ГО на опционы только в последний клиринг перед экспирацией (в 14:05 в день экспирации) <img smile="wink"/><br/> <br/> <blockquote>Может я не знаю ещё какие-то технические нюансы? Есть что-то ещё что я не знаю?</blockquote><br/> Это очевидно! <img smile="lol"/> Это даже не 100%, а 146%!<br/> Но для человека с 2-мя годами опыта работы… неужели не интересно самому все грабли об лоб собрать?? <img smile="unknown"/>"