Список проголосовавших за комментарий "Bratishka, вы прям взбодрили меня :)<br/> <br/> «Не разу не видел, чтобы волатильность росла вместе с ценой»<br/> — выло дело, когда индекс к 200К подходил, там чем ближе в этому значению, тем вола выше! И это, если про индекс. Если про акции — то сплошь и рядом!<br/> <br/> «Что я сделал — я продал путы (160000 страйк) в деньгах, когда они были в деньгах и захеджировал продажей колов вне денег (165000 страйк)»<br/> — Хеджировал, это когда сократил риски, а если с лева риск не уменьшил, но и добавил риска с правой стороны, то это точно не хедж! Это все, что угодно, но не хедж.<br/> <br/> «забирая внутренню стоимость путов. Почему-то нигде про такое не пишут, обычно все работают с опциками вне денег.»<br/> — потому что спреды меньше на опционах без денег, а сконструировать любой опцион в денгах, используюя опционы без денег и базовый актив,… всегда!!! Меньшие спреды, чем в деньгах. Брать по рынку опцион без денег, и фьюч, делая синтетический опцион в деньгах, всегда жешевле чем брать по рынку опцион в деньгах!"