Список проголосовавших за комментарий "Вот такие есть комментарии:<blockquote>— тест идет за минимум 7 лет;</blockquote>Не стоит исключать из теста 2012-13 года, это очень показательный период для оценки устойчивости ТС<blockquote>ключевым фактором является коэффициент Кальмара: итоговая прибыль делится на максимальную просадку.</blockquote>Если ТС не подразумевает автоматического реинвеста прибыли/убытков (а в данном случае оно так и есть), то правильным будет рассматривать размер просадки к торговому депозиту. То есть размер просадки не должен превышать 50% (у меня 35%) от депозита, выделенного именно на эту стратегию. <blockquote>В общем, вопрос прост – по какой формуле/алгоритму выбирать лучшую эквити?</blockquote>Идеальная эквити для каждого своя, поэтому нет строгого набора правил по ее выбору. Не стоит этим вообще заморачиваться, потому что в реальной торговле, по итогам года, выбранная тобой идеальная эквити будет не самой лучшей. Окажется, что в этом году, например, лучшем будет набор параметров, которые на предыдущей истории вообще показал средний результат. Так происходит каждый год, так что главным является запуск в реальную торговлю, а не бесконечный поиск идеальных параметров. Выбираешь несколько вариантов с хорошей эквити, смотришь чтобы даты максимальных просадок у них не совпадали и запускаешь в торговлю эти несколько вариантов. "