Список проголосовавших за комментарий "<blockquote><p>Оказывается погрешность хеджирования должна уменьшаться на корень из частоты рехеджей, то есть если мы выполняем ребалансировку в 4 раза чаще, это вдвое уменьшит значение погрешности хеджирования.</p></blockquote><br/> <p>Забавно, как вы с <a href="/blog/589625.php">Бегемотом </a>разошлись. Вероятно из-за того, что рассчитываете разные СКО — PnL и финансового результата. Ссылка на книгу уважаемого автора выдает, к сожалению, рекламу. <img smile="unknown"/></p>"