Список проголосовавших за комментарий "До экспирации фьючерс может отрываться от базиса, т.к. там свой спрос-предложение, своя ликвидность, свои цирковые артисты в стакане. Если маркетмейкер не даёт ликвидность и не транслирует цену (как это происходит последние месяцы), то может вообще жить своей жизнью, заставляя нубов писать гневные посты «доколе?» в сторону биржи. К моменту экспирации фьючерс само собой тянется к базису. Спреды есть всегда вплоть до последних секунд перед точкой экспиры, тем более они бывают и за 1-2-3 дня, но все эти аномалии быстро нормализуют."