Список проголосовавших за комментарий "Хорошая заметка, всё верно.<br/> <br/> Я доходность своего портфеля сравниваю с индексом так:<br/> 1. Считаю доху портфеля CAGR c учетом ввода-вывода через функцию XIRR<br/> 2. Считаю доху аналогичного портфеля при вложении в индекс как:<br/> — сумму пополнения делю на значение индекса MCFTRR (Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» по налоговым ставкам российских организаций) на день пополнения, получим к-во «кусочков» индекса к-ые мог купить<br/> — ...<br/> — повторяю для всех пополнений периода<br/> — считаю ликвидационную стоимость как значение индекса MCFTRR на последний день периода расчёта * количество купленных кусочков индекса<br/> — полученные значения скармливаю функции XIRR()<br/> 3. Сравниваю цифры 1. и 2. и всё становится ясно<br/> <br/> А то, как Шадрин с индексом сравнивает — это хрень какая-то. Теплое с мягким. <br/> <br/> А вообще Шадрин и мутный и неприятный тип. По лицу сразу видно, что он гнилой какой-то весь, что и чувствуется на уровне инстинктов. <br/> <br/> Не зря его Соловьёв из Арсагеры выгнал и Сергей Спирин его тоже чморит и вором называет… Нет дыма без огня.<br/> <br/> Кста, для инфоцыгана не шарить в фин. математике