Список проголосовавших за комментарий "Sergeev Sergey, еще раз спасибо!<br/> Насчет исполнения я узнавал, там только через звонок брокеру. <br/> <br/> Собственно, изначально вопрос встал вот почему: сейчас, просматривая исторические данные опционов за период 15.9.12-17.12.12, вижу, что почти любая комбинация стрэдлов (в том числе и тогда, когда один из опционов оказывался в деньгах) принесла бы прибыль именно при продаже и последующем выкупе стрэдла. Покупка же стрэдла почти во всех случаях оказалась бы убыточной. Что-то у меня не сходится. Вроде, волатильность не особо колебалась (если я ее там смотрю, конечно, т.е. в RTSVX), неужели только из-за тетты?"