Список проголосовавших за комментарий "<p>Александр, спасибо большое за проделанную работу!<br/> <span>Несколько вопросов и пожеланий, если можно? </span><img smile="wink"/><br/> <br/> <span>1)Для построения таблиц использовали какую-то готовую библиотеку?<br/> <br/> </span>2)По таблице, Mean return – это среднее арифметическое или CAGR(геометрическое)? В целом, неплохо было бы CAGR посмотреть, если это не оно.<br/> <br/> 3)Еще, в таблицах удобно было бы сразу видеть бенчмарк и его аналогичные характеристики. Сразу можно оценить полученные результаты... <br/> <br/> 4)Alpha, это CAPM Alpha(которая обычно приводится вместе с бетой, кстати, её бы тоже посмотреть), или просто некая доходность, которая отличается от бенчмарка?<br/> <br/> 5)По премиям, возможно акции малой капитализации усиливают соответствующие эффекты для Value и Momentum. Вот тут было исследование <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Falphaarchitect.com%2F2019%2F06%2Flarge-cap-price-to-book-investing-what-is-dead-may-never-die%2F&s=2313497165">https://alphaarchitect.com/2019/06/large-cap-price-to-book-investing-what-is-dead-may-never-die/</a>, где было обнаружено, что классический value(p/b) очень слабо наблюдался у крупных компаний.</p><p>Еще раз спасибо!<img smile="good"/></p>"