Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, ну у меня все алгоритмы зарабатывают на одном и том же: движенияв 2 и более дней на 2+ текущих дневных волатильностей. В этой статистике я отличий не вижу, кроме гораздо меньшей волатильности в штатах. Соответственно, там меньше доходность и хуже доходность/максДД, так как последнее происходит в кризисы с высокой волатильностью, а доходность средняя по истории, т. е. бОльшей частью времени гораздо ниже, чем в России."