Список проголосовавших за комментарий "Саро, есть в традиционных портфелях (не портфелях алгоритмов) способ управления размером позиции — по инверсной волатильности. В качестве волатильности используется либо ATR, либо стандартное отклонение.<br/> То есть чем более волатильный инструмент — тем меньше его доля в портфеле, при ребалансировках деньги перетекают в более стабильные позиции. Очень похоже на вашу фильтрацию.<br/> Может покопать в этом направлении?<br/> <br/> P.S. Большое спасибо за Ваши видео по TSLab."