Список проголосовавших за комментарий "1. Мат ожидание всегда больше 0 (за исключением «невозможных» событий).<br/> <br/> 2. Здесь будет масса подмен понятий т.к. на самом деле никому не интересна (в конечном итоге) будущая цена интересна гипотетическая прибыль от той или иной сделки и начинаются танцы с бубнами т.к. берутся уже функции распределений от функций распределений с попытками объяснений почему вложенные функции имели (ну например) нормальное распределение а вот результирующие начнут иметь распределение со смещённой дисперсией (простым языком мол цена и вола суть непредсказуемые величины а нечто наложенное на них уже более предсказуемо). Короче это всё сложно и мутно поскольку бумага она всё стерпит а контрольные эксперименты ставятся плохо т.е. не ставятся вообще.<br/> <br/> 3. А ответ на вопрос _очень_ простой (имхо) предположим мы имеем (не важно по какой причине) открытую сделку и имеем некие критерии tp/sl очевидно что уменьшая волу (в вырожденном случае очевидно) мы просто не достигнем данных критериев (если нету времени), а увеличивая так или иначе достигнем (неважно в какой последовательности) так вот считая что сделка была открыта «правильно» (т.е. статистически мы имеем прибыльных больше чем убыточных) кривая доходности будет расти вверх.<br/> <br/> Простым языком если цена не меняется вообще то на этом вообще нельзя заработать :-)"