Список проголосовавших за комментарий "По-моему, у вас какая-то путаница в голове. Утверждения про 12 или 6 месяцев не имеют никакой связи с точностью определения средней.<br/> <br/> Среднюю имеет смысл считать для <strong>независимых одинаково распределенных</strong> величин. Точность оценки средней известна из базовой статистики — СКО/sqrt(n).<br/> <br/> Когда вы реализуете какую-то динамическую стратегию, вы априори предполагаете, что у вас средняя меняется, а поэтому считать ее бессмысленно. Нужно анализировать взаимосвязь вашего торгового сигнала (например доходности за 6 месяцев) и последующей доходности. Оптимальный период может сильно зависит от особенностей вашей торговли в том числе от используемых таймфеймов. При торговле на минутках один, на месячных данных совсем другой. <br/> <br/> Для месячных данных проблема широко исследована. Актуальный и очень хороший обзор есть например в первой главе книги <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FStrategic-Risk-Management-Designing-Portfolios%2Fdp%2F1119773911&s=2770997452">Strategic Risk Management: Designing Portfolios and Managing Risk</a> — обобщая значимо работают интервалы до 11 месяца включительно и степень влияния грубо описывается квадратичной кривой<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2021/images/05/35/59/2021/12/19/d0c7c3.jpg"><img src="/uploads/2021/images/05/35/59/2021/12/19/65316b.webp"/></a>"