Список проголосовавших за комментарий "Мой вариант такой. 1) Вам нужно оценить критический порог проскальзывания, при котором ваша стратегия перестает быть доходной. Просто добавляете на бектесте дополнительный спред 0.ХХ% к ценам открытия и закрытия позиции. В какой-то момент стратегия уйдет в ноль. 2) Нужно оценить какому объему позиции соответствует проскальзывание из Шага 1. Для этого есть два способа. Использовать проприетарную модель. Есть провайдеры типа GoldmanSachs, которые собирают статистику по торгам и продают такие модели. Стоимость от нескольких десятков до сотен тысяч долларов. Либо использовать эмпирическую модель. Я рекомендую модель «3/5». Погуглите «market impact 3/5» — есть много статей на эту тему на английском."